ERGO Hestia jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zastosuje model wewnętrzny. Służy on do szczegółowego modelowania ryzyka, na jakie jest narażona spółka.
Ubezpieczyciel otrzymał zgodę nadzoru finansowego na stosowanie od 31 grudnia bieżącego roku pełnego modelu wewnętrznego do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II. Pierwsze prace związane z ekonomicznym podejściem do modelowania ryzyka ERGO Hestia zaczęła jeszcze 10 lat temu. Wtedy został wdrożony zaawansowany model matematyczny, służący do prognozy konsekwencji różnych scenariuszy biznesowych w perspektywie.
Jak informuje ERGO Hestia, otrzymanie zgody na stosowanie modelu wewnętrznego jest efektem wysokiego poziomu zaangażowania spółki w zarządzanie ryzykiem, a także dojrzałości w dziedzinie modelowania matematycznego.
Model wewnętrzny związany jest z kapitałowym wymogiem wypłacalności, który swoją drogą określa wysokość środków, które powinien posiadać ubezpieczyciel w celu możliwości pokrycia nieprzewidzianych strat. Umożliwi on zakładowi ubezpieczeń ustalenie w sposób indywidualny zapotrzebowania na kapitał oraz adekwatne dopasowanie do profilu wyceny ryzyka.
− Model wewnętrzny wyróżnia się tym, że jest ściśle dopasowany do profilu ryzyka konkretnej firmy – w tym przypadku ERGO Hestii. Jego dokładność dalece wykracza poza tę zapewnianą przez formułę standardową. Wykorzystywane w nim są na przykład dane historyczne spółki czy indywidualne analizy każdej linii biznesu. To pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistości. Opracowanie założeń matematycznych, metod kalibracji, zaprogramowanie algorytmów, a na końcu udowodnienie poprawności, adekwatności oraz użyteczności modelu wymaga wysokich kompetencji i jest długotrwałym procesem – podkreśla Marcin Pachałko, Dyrektor Biura Ryzyka ERGO Hestii.
