W piątek (29.07.2016 r.) Europejski Nadzór Bankowy (EBA) opublikował wyniki stress testów przeprowadzonych na 51 instytucjach bankowych z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego działających na terytorium 15 państw UE. Z polskiego rynku do badania trafił PKO Bank Polski S.A. W związku z ogłoszeniem wyników Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała komentarz do wyniku polskiego banku.
EBA wskazała, że większość przebadanych największych banków europejskich jest odporna na sytuacje kryzysowe. Tylko kilka instytucji otrzymało od organu nadzoru ostrzeżenie.
– Wyniki pokazują odporność sektora bankowego w UE jako całości, dzięki znaczącemu podwyższeniu kapitałów – podsumowało stress testy EBA.
Najgorsze oceny w stress testach uzyskał włoski bank Monte dei Paschi, dla którego, według raportu, w sytuacji trzyletniego kryzysu w 2018 r. współczynnik wypłacalności CET1 byłby równy minus 2,44 proc. Słabe wyniki odnotowały też Allied Irish Bank (4,31 proc.), austriacki Raiffeisen (6,12 proc.), hiszpański Banco Popular (6,62 proc.) oraz Bank of Ireland (6,15 proc.). Współczynnik na poziomie 7 proc. uznaje się za krytyczna granicę.
Stress test PKO BP zakończył się oszacowaniem współczynnika wypłacalności w wysokości 11,44 proc.
„Polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Europie, a sektor bankowy jest jego głównym filarem” – stwierdził organ nadzoru. Przy okazji odwołał się do niedawno opublikowanego Raportu o sytuacji banków po I kw. 2016 r. Z danych instytucji bankowych pozyskanych przez KNF wynika, że zysk netto sektora bankowego po pierwszym kwartale tego roku wyniósł 3,2 mld zł. Natomiast fundusze własne banków zwiększyły się o 3,8 proc., w sumie przynosząc wartość 165,1 mld zł. Także powiększeniu uległ współczynnik wypłacalności, który po trzech miesiącach 2016 r. wyniósł 17,1 proc.
„Celem testów stresu jest zbadanie, jak mogłaby się kształtować pozycja kapitałowa banków do 2018 roku, w scenariuszu podstawowym, tj. opartym na najbardziej prawdopodobnych parametrach makroekonomicznych otoczenia rynkowego, oraz w scenariuszu negatywnym, tj. opartym na teoretycznych i mało prawdopodobnych czynnikach makroekonomicznych. Badanie oparto na jednolitej unijnej metodyce, na podstawie arkuszy sprawozdawczych zawierających skonsolidowane dane na koniec 2015 roku” – wskazała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie.
W tegorocznej edycji badania wzięło udział 51 podmiotów z europejskiego sektora bankowego, posiadających w sumie 70% aktywów bankowych zgromadzony w UE.
Więcej informacji o testach stresu dostępne jest na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), pod linkiem: https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-2016-eu-wide-stress-test-results
